Modélisation des rendements bousiers : application aux données de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Mémoire de master / Aminata Niang / Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor (2025)  

Public ISBD Titre de série : Modélisation des rendements bousiers : application aux données de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) Titre : Mémoire de master : sciences économiques et gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Aminata Niang, Auteur ; Mor Ndongo, Directeur de la recherche Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2025 Importance : 1 vol. (89 f.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : BRVM  Bourse  Modélisation  Rendement  Valeurs mobilières Index. décimale : MEG25/5 Résumé : Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la modélisation des rendements boursiers, en particulier de faire une application sur les rendements des actions de TotalEnergies Sénégal et Ecobank Côte d'Ivoire, cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). L'objectif est de trouver, pour chaque entreprise, un modèle qui nous permettra de décrire et de prédire ces rendements. Pour ce faire, nous avons sélectionné la méthodologie de Box-Jenkins et le lissage exponentiel en raison de la présence de saisonnalité affectant les rendements. À l'issue de notre recherche, nous avons conclu que le modèle autorégressif à moyenne mobile saisonnier (SARIMA) de la méthodologie de Box-Jenkins est le plus adéquat pour modéliser les rendements des deux entreprises. Le modèle SARIMA a été retenu non seulement pour sa performance prédictive supérieure par rapport au modèle de Holt-Winters saisonnier additif, mais aussi pour sa capacité à intégrer la saisonnalité. En conséquence, ce modèle peut être utilisé par les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers et les investisseurs souhaitant évaluer les flux futurs de leurs investissements sur le marché de la BRVM, où ces actions sont cotées. En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/2408 Modélisation des rendements bousiers : application aux données de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Mémoire de master : sciences économiques et gestion [texte imprimé] / Aminata Niang, Auteur ; Mor Ndongo, Directeur de la recherche . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2025 . - 1 vol. (89 f.) : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm. Langues : Français (fre) Mots-clés : BRVM  Bourse  Modélisation  Rendement  Valeurs mobilières Index. décimale : MEG25/5 Résumé : Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la modélisation des rendements boursiers, en particulier de faire une application sur les rendements des actions de TotalEnergies Sénégal et Ecobank Côte d'Ivoire, cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). L'objectif est de trouver, pour chaque entreprise, un modèle qui nous permettra de décrire et de prédire ces rendements. Pour ce faire, nous avons sélectionné la méthodologie de Box-Jenkins et le lissage exponentiel en raison de la présence de saisonnalité affectant les rendements. À l'issue de notre recherche, nous avons conclu que le modèle autorégressif à moyenne mobile saisonnier (SARIMA) de la méthodologie de Box-Jenkins est le plus adéquat pour modéliser les rendements des deux entreprises. Le modèle SARIMA a été retenu non seulement pour sa performance prédictive supérieure par rapport au modèle de Holt-Winters saisonnier additif, mais aussi pour sa capacité à intégrer la saisonnalité. En conséquence, ce modèle peut être utilisé par les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers et les investisseurs souhaitant évaluer les flux futurs de leurs investissements sur le marché de la BRVM, où ces actions sont cotées. En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/2408

Exemplaires (1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0200000154	MEG25/5 ex.1	Mémoires	Bibliothèque Centrale	Thèse, Mémoire	Exclu du prêt

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