Bibliothèque Centrale de l'Université Assane Seck de Ziguinchor
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Auteur Mor Ndongo |
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Faire une suggestion Affiner la rechercheModélisation et prévision de l'indice harmonisé des prix à la consommation via le modéle"ARFIMA". Mémoire de master : sciences économiques et gestion / Matar Diop / Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor (2025)
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0200000243 MEG25/3 ex.1 Mémoires Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Disponible
Titre de série : Modélisation des rendements bousiers : application aux données de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) Titre : Mémoire de master : sciences économiques et gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Aminata Niang, Auteur ; Mor Ndongo, Directeur de la recherche Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2025 Importance : 1 vol. (89 f.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : BRVM Bourse Modélisation Rendement Valeurs mobilières Index. décimale : MEG25/5 Résumé : Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la modélisation des rendements boursiers, en particulier de faire une application sur les rendements des actions de TotalEnergies Sénégal et Ecobank Côte d'Ivoire, cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). L'objectif est de trouver, pour chaque entreprise, un modèle qui nous permettra de décrire et de prédire ces rendements. Pour ce faire, nous avons sélectionné la méthodologie de Box-Jenkins et le lissage exponentiel en raison de la présence de saisonnalité affectant les rendements. À l'issue de notre recherche, nous avons conclu que le modèle autorégressif à moyenne mobile saisonnier (SARIMA) de la méthodologie de Box-Jenkins est le plus adéquat pour modéliser les rendements des deux entreprises. Le modèle SARIMA a été retenu non seulement pour sa performance prédictive supérieure par rapport au modèle de Holt-Winters saisonnier additif, mais aussi pour sa capacité à intégrer la saisonnalité. En conséquence, ce modèle peut être utilisé par les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers et les investisseurs souhaitant évaluer les flux futurs de leurs investissements sur le marché de la BRVM, où ces actions sont cotées. En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/2408 Modélisation des rendements bousiers : application aux données de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Mémoire de master : sciences économiques et gestion [texte imprimé] / Aminata Niang, Auteur ; Mor Ndongo, Directeur de la recherche . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2025 . - 1 vol. (89 f.) : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : BRVM Bourse Modélisation Rendement Valeurs mobilières Index. décimale : MEG25/5 Résumé : Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la modélisation des rendements boursiers, en particulier de faire une application sur les rendements des actions de TotalEnergies Sénégal et Ecobank Côte d'Ivoire, cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). L'objectif est de trouver, pour chaque entreprise, un modèle qui nous permettra de décrire et de prédire ces rendements. Pour ce faire, nous avons sélectionné la méthodologie de Box-Jenkins et le lissage exponentiel en raison de la présence de saisonnalité affectant les rendements. À l'issue de notre recherche, nous avons conclu que le modèle autorégressif à moyenne mobile saisonnier (SARIMA) de la méthodologie de Box-Jenkins est le plus adéquat pour modéliser les rendements des deux entreprises. Le modèle SARIMA a été retenu non seulement pour sa performance prédictive supérieure par rapport au modèle de Holt-Winters saisonnier additif, mais aussi pour sa capacité à intégrer la saisonnalité. En conséquence, ce modèle peut être utilisé par les gestionnaires de portefeuille, les analystes financiers et les investisseurs souhaitant évaluer les flux futurs de leurs investissements sur le marché de la BRVM, où ces actions sont cotées. En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/2408 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0200000154 MEG25/5 ex.1 Mémoires Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Exclu du prêt
Titre de série : Analyse des déterminants de la durée de chômage au Sénégal via le modèle de Cox Titre : Mémoire de master : Economie-Gestion Type de document : texte imprimé Auteurs : Rokhaya Tine, Auteur ; Mor Ndongo, Directeur de la recherche ; Alassane Diedhiou, Collaborateur Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2023 Importance : 1 vol. (43 f.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Chômage Modèle de Cox Sénégal Index. décimale : MEG23/16 En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/2093 Analyse des déterminants de la durée de chômage au Sénégal via le modèle de Cox. Mémoire de master : Economie-Gestion [texte imprimé] / Rokhaya Tine, Auteur ; Mor Ndongo, Directeur de la recherche ; Alassane Diedhiou, Collaborateur . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2023 . - 1 vol. (43 f.) : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Chômage Modèle de Cox Sénégal Index. décimale : MEG23/16 En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/2093 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079218540 MEG23/16 ex.1 Mémoires Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Exclu du prêt
Titre : Estimation des paramètres de mémoire longue d'un processus ARFISMA (p, d, q) (P, D, Q) s Type de document : texte imprimé Auteurs : Seydi Diamil Diouf, Auteur ; Mor Ndongo, Directeur de la recherche ; Alassane Diedhiou, Directeur de la recherche Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2022 Importance : 39 p. Présentation : Couv. ill. en coul. Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : ARFISMA Index. décimale : MM22/12 En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/1641 Estimation des paramètres de mémoire longue d'un processus ARFISMA (p, d, q) (P, D, Q) s [texte imprimé] / Seydi Diamil Diouf, Auteur ; Mor Ndongo, Directeur de la recherche ; Alassane Diedhiou, Directeur de la recherche . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2022 . - 39 p. : Couv. ill. en coul. ; 30 cm.
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Mots-clés : ARFISMA Index. décimale : MM22/12 En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/1641 Exemplaires (1)
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Titre : Modélisation et prévision des séries temporelles: applications à la serie de l'inflation au sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Boubacar Kande, Auteur ; Mor Ndongo, Directeur de la recherche Editeur : Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2020 Importance : 77 p. Présentation : ill.en.coul. Format : 30 cm Accompagnement : fichier electronique Langues : Français (fre) Mots-clés : modélisation prévision des series temporelles application inflation senegal En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/1054 Modélisation et prévision des séries temporelles: applications à la serie de l'inflation au sénégal [texte imprimé] / Boubacar Kande, Auteur ; Mor Ndongo, Directeur de la recherche . - Ziguinchor : Université Assane Seck de Ziguinchor, 2020 . - 77 p. : ill.en.coul. ; 30 cm + fichier electronique.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : modélisation prévision des series temporelles application inflation senegal En ligne : https://rivieresdusud.uasz.sn/handle/123456789/1054 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0079232704 MEG 20/1 ex.1 Mémoires Bibliothèque Centrale Thèse, Mémoire Exclu du prêt
